收益率为什么不能算数平均,算术平均收益率的什么是算术平均收益率

excel算收益率的平均数的时候,是用average算算术平均,还是该用其他什么...

1、averageif函数，averageifs函数等都可以。在数学领域，函数是一种关系，这种关系使一个 *** 里的每一个元素对应到另一个（可能相同的） *** 里的唯一元素。函数的概念对于数学和数量学的每一个分支来说都是最基础的。

算术平均收益率的什么是算术平均收益率

算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

平均收益率是投资者投资表现的重要指标，它反映了投资者投资收益的平均水平。平均收益率不仅反映了投资者的投资收益，而且可以反映投资者投资风险的大小。

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

多期持有期收益率的平均值用算数平均法还是几何平均法更优呢?_百度知...

算术平均数法适用于各期收益率差别不大的情况，如果各期收益率差别很大的话，这样计算出来的收益率会歪曲投资的结果 。

如果算收益率的平均数，需要用加权平均数，如果用简单平均数，算出来的数是反应不准确的，因此也不适合用average。

几何平均收益率用来测算不同年度内的平均收益率；算术平均收益率用来测算同一年度内的平均收益率。

加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率。

几何平均数主要适用于总水平、总成果等于所有阶段、所有环节水平、成果的连乘积总和时，求各阶段、各环节的一般水平、一般成果，这时不能使用算术平均法计算算术平均数。

【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

一般来说,收益率波动越明显,算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是...

1、计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

2、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

3、【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。

4、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

5、算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

6、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

为什么几何平均收益率低于算术平均收益率

1、这个问题就是数学上的 两个数的几何平均数小于或等于算术平均数 的问题。

2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

3、计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

4、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

5、几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值。通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率，从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。

6、【答案】：C 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

几何平均收益率和算术平均收益率

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

算术平均回报率rA就是每年回报率的平均值。如果r1到rn是n年来的年回报率， 那么rA =(r1 + r.. + rn)/n。几何平均回报率或者说复利回报率rG就是每年所有收入乘积的n次方根减去1。

几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

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