cta策略投资期货的比例,聊聊CTA策略

一文彻底了解CTA策略(全部都是干货)

策略分类：CTA策略分为主观CTA与量化CTA。主观CTA依赖于基金管理人的专业判断和决策，而量化CTA则基于机器学习模型进行交易决策。此外，CTA策略还可以细分为趋势跟踪、趋势反转、套利对冲等子策略，涉及长、中、短周期与高频交易策略，这些子策略能够满足不同投资者的风险偏好和投资目标。

聊聊CTA策略

CTA策略是一种涉及期货、期权交易建议与实际参与，以获利的投资策略。以下是关于CTA策略的详细解起源与认可：CTA策略起源于1949年，Richard Donchuan设立了首个期货基金，标志着CTA基金的诞生。1971年管理期货行业协会的成立，使得CTA策略正式获得了业界的认可。

CTA策略大致可分为三类：趋势跟踪（70%）、均值回归（25%）、逆趋势或趋势反转（5%）。趋势跟踪策略基于市场有效性假设，依赖基本面信息传递时间，资产价格逐渐向合理位置变动。这类策略在资产收益率分布“尖峰肥尾”中寻找机会，与正态分布不同。

过去数篇【Elite量化策略实验室】聚焦CTA策略模块，旨在提升期货中高频策略实盘能力。本篇则分享基于PortfolioStrategy模块的大类资产ETF轮动策略，采用中低频日线数据生成交易信号。策略绩效一览：该策略灵感源自【量化君也】*文章，详细原理请查阅。

多策略私募基金常见的策略类型有哪些?

1、多策略私募基金常见的策略类型主要包括以下几种：股票策略：股票多头策略：基于基金经理对某些股票的看好，低价买进，高价卖出，包括主观多头和量化多头两种形式。股票多空策略：在投资组合中加入融券、股指期货、期权等对冲工具，实现灵活的市场操作，如阿尔法策略。

2、主观多头策略：基于基金经理的主观判断选择股票。量化多头策略：通过量化模型选股和择时。股票多空策略：同时持有股票的多头和空头头寸。固定收益策略：主要投资于债券等固定收益类资产。其子策略有：纯债策略：80%以上资产投资于债券。强债策略：在债券基础上增加对可转债、权益类等资产的配置。

3、私募基金的多策略，即复合策略，是指同时投资于两种或两种以上的不同投资策略。这些策略旨在通过多元化来分散风险并增加获利空间，通常涵盖了以下多个领域：股票策略：主要投资于股票市场，包括A股、港股及海外股票市场。常见的子策略有主观多头策略、量化多头策略和股票多空策略。

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