几何平均收益率特点,证券投资基金重点与难点之第十五章,1

算术平均利率与几何平均利率的区别?

二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。

证券投资基金重点与难点之第十五章(1)

第三，投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比。

《证券基金基础》共14章内容，分布在教材《证券投资基金》(第二版)上、下册中的第6—15章、第17—19章、第27章；其中第27章是新增章节，需要考生引起注意。

资产配置的过程包括以下几个步骤：明确投资目标和限制因素。通常考虑投资者的投资风险偏好、流动性需求、时间跨度要求，并考虑市场上实际的投资限制操作规则、税收等问题，确定投资需求；明确资本市场的期望值。

之一章 证券投资基金概述 掌握证券投资基金的概念与特点；熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别；了解证券投资基金市场的运作与参与主体。

科目二《证券投资基金基础知识》：基金从业资格考试科目二所用教材是《证券投资基金》上、下册中的第6—15章、第17—19章、第27章，共14章内容，包括基金费用、债券、股票、估值、投资理论、基金投资等知识。

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是()

1、【答案】：C 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

2、【答案】：B 选项B正确，在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率，选项ACD不符合题意。

3、【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

4、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

5、算术平均收益率法与几何平匀收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

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1、选基金就是选基金经理，尤其是主动型基金。截止2020年二季度末，公募基金全市场共有过4022位基金经理。目前在任基金经理共有2146位，担任基金经理的时间平均4年左右。

2、易方达基金（易方达基金管理有限公司，总部广州）马骏（易方达基金副总）2013年7月12日，易方达基金发布高管变更公告，提拔公司固定收益首席投资官兼现金管理部总经理马骏为公司副总经理。

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4、国内有有名的基金经理有张坤、刘彦春、朱少醒、陈皓等等。以下为他们的个人经历：张坤 张坤是国内最像巴菲特的人。论地位，张坤是国内更大公募基金公司易方达的头牌，他12年的投资生涯中出道即巅峰。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

计算 *** 不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨 *** 动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。

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