平均日收益率和var,数理统计var怎么计算
平均日收益率和var,数理统计var怎么计算
1、用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a 字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的 Probability 。ΔP——某一 金融资产 在一定 持有期 Δt的价值损失额。
计算VaR值公式为：P(ΔPΔt≤VaR)=a 以下是计算VaR值的基本流程：第一，计算样本报酬率。取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。
var（a）=E{a-E（a）}随机变量的方差。二阶中心距，也叫作方差，它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的大小，方差越大，波动性越大。方差也相当于机械运动中以重心为转轴的转动惯量。
var（X，Y，Z）的计算方法是var（X，Y，Z）=Varln（X）+Varln（Y）＋ln（Z）≈Var（X）＋E（X）_+Var（Y）＋E（Y）_+Var（X）＋E（X）_。
方差协方差法计算方差的公式为\text{Var}(X) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2。
var(x均值)=var((x1+x2+x3+x4)/4)=var(x1+x2+x3+x4)/16=(4σ^2)/16=(σ^2)/4 其中var(x/a)=var(x)/a^2，这个公式可以推出来，很简单。
在险价值var计算公式为P(Δp≤VaR)=1α。在险价值Value-at-risk的定义为，在一定时期Δt内，一定的置信水平1-α下某种资产组合面临的最大损失，所以在险价值var计算公式为P(Δp≤VaR)=1α。
计算VaR值公式为：P(ΔPΔt≤VaR)=a 以下是计算VaR值的基本流程：第一，计算样本报酬率。取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。
Prob(∧PVaR)=1－c 式中：∧P — 证券组合在持有期内的损失；vaR——置信水平c下处于风险中的价值。以上定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。
１．参数法 分析法是VaR计算中最为常用的方法，它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布(方差-协方差矩阵)简化VaR的计算。
蒙特卡洛法分两步进行：第一步，设定金融变量的随即过程及过程参数；第二步针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
确定表现在三个方面：一是不能预测突发事件的风险，原因是方差－协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。
其次，给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列；最后，把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数，即可得到相应的VaR值。
VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
