算数平均率和几何收益率,...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

...每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别就...

1、【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

1、一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

2、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

3、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

为什么几何平均收益率低于算术平均收益率

1、这个问题就是数学上的 两个数的几何平均数小于或等于算术平均数 的问题。

2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

3、计算 *** 不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

4、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

5、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

几何平均收益率的介绍

1、几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

2、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

3、实际上，投资者尽管进行了两年的股票投资，但他的实际财富情况并未发生任何变化，其净收益为零。采用几何平均收益率来计算，。这个计算结果符合实际情况，即两年来平均收益率为零。

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是()

【答案】：B 选项B正确，在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率，选项ACD不符合题意。

【答案】：B 几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

【答案】：B 基金净值收益率的几种计算 *** 有：简单(净值)收益率、时间加权收益率、算术平均收益率与几何平均收益率、年(度)化收益率。

月收益率和30日收益率是两种计算方式：月收益率——每个自然月的第一个交易日和最后一个交易日的单位净值变化值与第一个交易日的单位净值的比。

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