投资学的风险收益率与期望,投资学计算题

如何评价不同投资组合的风险和回报率,并确定最优的投资组合?

帕雷托最优前沿（ParetoEfficientFrontier）帕雷托最优前沿是一种计算最优投资组合的方法，它通过构建投资组合的风险和回报率的不同组合，从而得到一条最优前沿线，该线上的每个点都表示一种最优的风险和回报率的组合。

投资学计算题

1、- Rf）= 3% + 3 * （10% - 3%）= 11%。利用简化的稳定增长的公式计算股价为 P=股息/(R-g) = 3/(11% - 10%) = 1486 股票的内在价值为1486，远远高于现价2 所以，股票价值被低估。

2、)=64 2)期望收益率=60*25%+50*50%+30*25%=45 （25%+50%+25%）/3=33 标准差={[(25%-33%)^2+(50%-33%)^2+(25-33%)^2]/2}^0.5=0.14 1)？？以上计算结果均可能出现差错，请慎用。

3、*2000= -20000元，30手大豆卖单盈利（2025-2030）*3000= -15000元，所以大豆合约总的盈亏是30000-20000-15000= -5000元。绿豆合约还是缺少开仓价，如果第二题2810元是开仓价，则盈亏为（2810-2820）*2000=-20000元。

4、解：根据看跌期权的原理：若，执行价格＞交割价格，行权，赚取差价；若，执行价格＜交割价格，不行权，损失权利金。在该例中，因为：执行价格=250元，交割价格=270元。权利金=5元。

5、分红后除权除息价格=(股权登记日收盘价-每股现金红利)*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=19元。配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。

投资学中的风险指的是获得期望收益率的不确定性

风险和收益成正比，所以一般积极性进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。通常可以用方差和标准差进行＋衡量。

风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用方差和标准差进行衡量。

而投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风 险。它可以预知某一行动所有可能的后果，及每一后果出现的概率。所以说，风险是预期结果 的不确定性。

【答案】：D 风险是结果对期望的偏离，是（收益的）波动性。是投资学、金融学以及金融工程学中的主流定义，其重要特性体现了风险不仅包括损失的可能性，也包括对盈利可能性的覆盖，这种定义是现代风险计量和管理的基础。

金融风险，指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。

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