平均收益率夏普指数,夏普比率
平均收益率夏普指数,夏普比率
1、夏普比率一般认为在1以才算较好，但具体的合理范用还需要根握不同的市场情况和投资策略而定。一般而言，夏普比率超过5可以视为相对较好，超过2则被认为是优秀的表现。
1、夏普比率是一种衡量投资组合风险调整收益的指标，它是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出的。夏普比率通过将投资组合的超额收益率除以其波动率，来评估投资组合的风险和回报之间的平衡关系。
2、夏普比率是一个金融投资者用来衡量投资回报和风险的指标。详细说明 夏普比率又被称为夏普指数——基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
3、夏普比率一般认为在1以才算较好，但具体的合理范用还需要根握不同的市场情况和投资策略而定。一般而言，夏普比率超过5可以视为相对较好，超过2则被认为是优秀的表现。
4、夏普比率：夏普比率是由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出的，反映的是风险调整后的收益率。
5、夏普比率计算公式为：SharpRatio=(Rp-Rf)/σp 其中，Rp为资产或投资组合的超额收益率；Rf为无风险收益率；σp为资产或投资组合的波动率。
(Sharpe Ratio)为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
夏普比率（英语：Sharpe ratio），又叫夏普指数（Sharpe index），衡量的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的表现。
夏普率指的是在评价基金绩效时的一个标准化的数据指标，也可以称作是夏普指数。夏普指数是一个能对风险以及收益进行同时考量的指标，该指标的作用是帮助投资者在对基金绩效进行评估时，排除风险因素的不良影响。
夏普比率(SharpeRatio)，又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
（1）夏普指数的实质：夏普指数外文名Sharpe Ratio，是指为一经风险调整后之绩效指标。（2）特雷诺指数的实质：特雷诺指数用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价。两者的作用不同。
夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较无风险利率产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。夏普比率 = （基金年化收益率 - 无风险利率） / 基金年化波动率。
夏普比率又被称为夏普指数 ，是基金绩效评价标准化指标，它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
夏普比率是什么意思？夏普比率就是夏普指数，是评价基金绩效标准的重要指标，同时也是三大经典指标之一，夏普比率是一个综合性的指标，可以同时衡量风险和收益。
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
1、答案解析：三大经典风险调整衡量 *** 的区别与联系：①夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而特雷诺指数考虑的是市场风险(以值衡量)。
2、计算公式不同 特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量 *** ，一般用Tp表示，计算公式为：T=（Rp—Rf）/βp。其中T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险。
3、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。
4、夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而詹森指数给出的是差异收益率。比率衡量指标与差异衡量指标在对基金绩效的排序上有可能给出不同的结论。
5、夏普指数和特雷诺指数越大，表示基金投资组合的业绩越好。
6、如果基金投资组合P的夏普指数小于市场证券组合M的夏普指数，则该基金组合就位于CML之下，表明其表现劣于市场。因此，可以认为，夏普业绩指数越大，基金绩效就越好；反之，基金绩效就越差。
