几何平均收益率为什么1,几何平均收益率和对数收益率区别?

4年平均收益率计算公式

因此4年几何平均收益率=(1+r1)x(1+r2)x(1+r3)x(1+r4)的1/4次方-1。

几何平均收益率和对数收益率区别?

对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。衡量股票投资收益的水平指标主要有股利收益率与持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率是将所有收益率相乘再开方，所以几何平均收益率更科学一些。

计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

为什么几何平均收益率低于算术平均收益率

这个问题就是数学上的 两个数的几何平均数小于或等于算术平均数 的问题。

计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

数据特征：算术平均值对异常值较为敏感，即单个数据点的极端值可能会对结果产生较大影响。几何平均值对异常值相对不敏感，它更关注数据之间的比例关系，能够更好地反映整体趋势。

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