几何数平均收益率,几何平均收益率
几何数平均收益率,几何平均收益率
1、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。
几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。
几何平均收益率（Geometric Mean Return）：几何平均收益率是所有年度收益率的乘积的平方根减去1。它表示了资产或投资在每个年度的平均复合增长率，它考虑到了时间的价值，因为它对所有年度收益率进行了连续复合计算。
几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。
您要问的是4年几何平均收益率计算公式？4年几何平均收益率=(1+r1)x(1+r2)x(1+r3)x(1+r4)的1/4次方-1。其中，rrrr4分别为四年期间每年的收益率。
算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。
几何平均收益={（1+（-12%））（1+20%）（1+25%）}乘积算出来后整体开3次方，然后再减去1。最后的结果就是你要的答案。
【答案】：D 几何平均收益率=[（1+46．4％）^（1／4）-1]×100％≈10％。
（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价****=日收益率。股市指数说白了，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过查看指数，对于当前各个股票市场的涨跌情况我们将了然于胸。
1、【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。
2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。
3、计算 *** 不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
4、【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。
1、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。
2、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。
3、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。
4、【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。
5、计算 *** 不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。
算术平均数主要适用于数值型数据，不适用于品质数据。根据表现形式的不同，算术平均数有不同的计算形式和计算公式。算术平均数是加权平均数的一种特殊形式（特殊在各项的权重相等）。
几何平均值和算术平均值：从计算 *** 、数据处理方式、应用领域、数据特征、加权平均值来进行区别。计算 *** ：算术平均值：算术平均值是一组数据中所有数值之和除以数据个数得到的平均值。
纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。
算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨 *** 动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。
计算几何平均数要求各观察值之间存在连乘积关系，它的主要用途是：对比率、指数等进行平均；计算平均发展速度；其中：样本数据非负，主要用于对数正态分布。
