投资收益与风险matlab实现,投资组合的方差问题

用matlab怎么算股票价格的收益率,怎么得出收益率的图~

1、LOG(B4)-LOG(B3)。计算对数收益率：为了能够使收益率更加合理，我们采用对数收益率来代替简单收益率。

投资组合的方差问题

1、为了更好地理解投资组合的方差问题，我们可以从以下几个角度来分析：投资组合的期望收益与风险：投资组合的期望收益是组合中各资产的期望收益的加权平均值，权重为每种资产在投资组合中的比例。

2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

3、最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合，适合风险厌恶型投资者。由于风险和收益的对等关系，该种投资方式的收益也是最低的。

4、分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

5、首先，计算各个资产的权重；然后，计算各个资产的平均收益率和方差；最后，将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。

6、【错误】投资组合的方差是协方差项的加权求和，权重为协方差项中的每对资产的组合比例乘积。

投资利益与投资风险关系

1、投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。为获得不确定的预期效益，而承担的风险。它也是一种经营风险，通常指企业投资的预期收益率的不确定性。

2、普遍认为投资中风险和收益是正相关的，高风险对应高收益，也就是说你投资的理财产品风险越高那么你的收益也就越大，当然风险大的理财产品在投资时会有亏损本金的危险。

3、分散投资：将资金分散投资到不同的投资产品中，降低单一投资产品的风险。选择低风险投资产品：选择低风险的投资产品，例如国债、银行理财产品等。定期调整投资组合：根据市场情况的变化，定期调整投资组合，降低风险。

4、收益与风险相对应，即风险较大的投资，收益率相对较高；反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小。但是，绝不能因为风险与收益有着这样的基本关系，就盲目地认为风险越大，收益就一定越高。

5、投资的收益与风险并存，且成正比。风险减少的同时，预期的回报收益也将减少。同样，要想取得较高的收益，就不得不承受较大的风险。投资要力争收益最大化，风险最小化。

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