初级银行业考试风险管理知识点 信用风险计量(商业银行风险暴露计算方法有哪些)

初级银行业考试风险管理知识点:信用风险计量

年下半年初级银行从业《银行管理》考点 　 　考点一：不良贷款管理 考点二：贷款风险的分类 类别：正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

商业银行大额风险暴露管理办法

法律依据：《商业银行大额风险暴露管理办法》 第七条 商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

中国银保监会正式公布《商业银行大额风险暴露管理办法》；商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

所以大额风险暴露主要的监管指标就是三个：非同业单一客户、非同业关联客户、同业客户。

商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。风险分散风险分散就是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

【答案】：C 对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

商业银行杠杆率管理办法

1、按照《商业银行杠杆率管理办法》，杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4％。

2、根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

3、【答案】：A 正确答案是：A，2015年1月，中国银监会修订出台了《商业银行杠杆率管理办法》。

风险加权资产计算公式是什么?

风险加权资产的计算公式：风险加权资产总额=资产负债表内资产×风险权数+资产负债表外资产×转换系数×风险加权数（表内外风险加权资产与总资产之比）。

风险加权资产总额=资产负债表内资产×风险权数+资产负债表外资产×转换系数×风险加权数。

风险加权资产总额=资产负债表中的资产×风险权数 资产负债表外资产×转换系数×风险加权数 (表内外风险加权资产与总资产的比例)。风险加权资产总额是指根据不同的风险系数，将表内资产和表外资产分别转换为总风险加权资产。

风险加权资产总额等于资产负债表内资产风险权数加上资产负债表外资产转换系数风险加权数。

对于表内资产，计算公式为：资产账面价值-减值准备-风险缓释工具账面价值）×资产的风险权重+风险缓释工具账面价值×风险缓释工具风险权重。

2017银行从业风险管理:两种计量信用风险资本方法

1、《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。

2、《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和内部评级法，D项不属于计量操作风险监管资本的方法。情景分析法是流动性风险检测与控制的方法，E项也不属于计量操作风险监管资本的方法。故本题选ABC。

3、监管资本指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，由于监管资本必须在非预期损失出现时随时可用，因此，其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

4、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。缺口分析也存在一定的局限性：第一，缺口分析，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。

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